Factores determinantes de la desigualdad en la distribucion del ingreso peruano perido 2010-2020

El objetivo general de la presente investigación es analizar la incidencia de los determinantes de la desigualdad en la distribución del ingreso en el Perú, período: 2000-2020. El estudio es no experimental de corte longitudinal y correlacional. Mediante un modelo de econométrico panel. Se halló que las variaciones en la educación de manera inversa, el crecimiento económico de manera inversa y la pobreza de manera directa; tienen una incidencia significativa en la desigualdad de la distribución del ingreso, período 2000-2020. Con respecto la desigualdad de la distribución del ingreso, durante el periodo de estudio se observa que en los últimos20 años dicho índice ha disminuido. Pero aún es muy elevada la desigualdad en nuestro país y es mayor cuando se analizan por región. Con respecto a la educación, ha mejorado el nivel de alfabetismo en la sierra. Por otro lado, los mayores porcentajes de desempleo están en la costa. Con respecto al modelo de panel aplicado, las variables incluidas explican en un 88.7% los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso para el Perú. Además, sus coeficientes son: Educación (α1= - 0.37), crecimiento económico (α2= -1.59) y pobreza (α3= 0.24); periodo 2000-202

Factores macroeconómicos que determinan el desempleo en el Perú, período 2001 - 2018

La evolución del desempleo en el Perú pasó de 9.4% en 2003 a 8.0% en el año 2005, y de 5.9% para finales de 2018 mostrando un comportamiento estable. En contraste, las variables macroeconómicas como el PBI, la inflación y la balanza comercial entre el período 2001-2018 mostraron variaciones importantes tras los efectos de los shocks que experimentaron. En este sentido, surge la motivación de entender los factores macroeconómicos que determinan el comportamiento del desempleo en el Perú. El objetivo del presente trabajo es explorar la relación de largo plazo entre la inflación, crecimiento económico, empleo, balanza comercial, ingreso y desempleo en el Perú. Para ello se utiliza datos de series de tiempo mensuales de los años 2001 a 2018 obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú. Para la prueba de raíz unitaria de las variables se utilizó los estadísticos de Dickey-Fuller aumentada y la prueba de Phillip-Perron que revelan la existencia de raíz unitaria en las series; y para el contraste de existencia de relaciones de largo plazo se utilizó la prueba de Johansen encontrando que existe cointegración entre la inflación, el crecimiento económico, nivel de empleo, balanza comercial, remuneración y el desempleo en el Perú. Para la estimación se empleó la regresión por máxima verosilimitud mediante el Modelo de Corrección de Error encontrándose que el nivel de producción, nivel de empleo y los ingresos percibidos por el trabajo tienen un efecto inverso sobre el desempleo. Asimismo, la balanza comercial tiene un efecto positivo sobre el desempleo. Estos determinantes ayudan a comprender la dinámica del desempleo y su relación con variables macroeconómicas en el Perú.Tesi

Análisis de los indicadores macroeconómicos que determinan la morosidad de la banca múltiple del Perú para el periodo 2011 al 2018

En esta investigación se pretende medir el nivel de relación que tienen los indicadores macroeconómicos más importantes en la morosidad de créditos a la banca múltiple peruana, con el PBI, la inflación, liquidez, tipo de cambio y la tasa de interés activa y pasiva, para el periodo 2011 al 2018. Con información mensual del periodo 2011-2018, y para los 3 bancos más importantes del Perú (BBVA, Scotiabank, BCP), se estima un modelo Panel data dinámico, considerando este modelo para contrastar la información cross-section cuya fuente es primordialmente la SBS y el BCRP. Se usan indicadores para la calidad de cartera (Morosidad) y los indicadores de las variables propuestas a nivel macroeconómico. La investigación encuentra que un incremento en el tipo de cambio de la liquidez en la economía conlleva un aumento de la morosidad. Por otro lado, un aumento de la tasa de interés interbancaria trae una disminución de la morosidad y un aumento de la tasa interbancaria en moneda extranjera trae una disminución de la morosidad. Finalmente, un incremento de la morosidad actual trae un aumento en la morosidad futura.In this research, the aim is to measure the level of relationship that the most important macroeconomic indicators have in the delinquency of credits to the Peruvian multiple banks, with the GDP, inflation, liquidity, the exchange rate and the interbank interest rate, for the period 2011 to 2018. With monthly information for the period 2011-2018, and for the 3 most important banks in Peru (BBVA, Scotiabank, BCP), a Panel data dynamic model is estimated, this model to contrast the cross-section information whose source is primarily the SBS and the BCRP. Indicators are used for portfolio quality (delinquency) and the indicators of the variables proposed at the macroeconomic level. The research finds that an increase in the exchange rate of liquidity in the economy leads to an increase in non-performing loans. On the other hand, an increase in the interbank interest rate brings a decrease in delinquency and an increase in the interbank rate in foreign currency brings a decrease in delinquency. Finally, an increase in current delinquency brings an increase in future delinquency.Tesi

Efecto de los determinantes macroecon?micos en el comportamiento de la morosidad de las entidades financieras peruanas durante enero 2007 a diciembre 2019

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de los determinantes macroecon?micos en el crecimiento de la morosidad del sector bancario en el Per?. En diciembre del 2019, el mercado bancario estaba integrado por 16 empresas, lo que presume una alta competencia que puede afectar una gesti?n prudente de la cartera de pr?stamos. Para efectos de esta investigaci?n se tom? los indicadores del ratio de morosidad en moneda nacional y moneda extranjera, con el objetivo de conocer si factores macroecon?micos como nivel de empleo, inflaci?n y tipo de cambio tienen efecto en la morosidad de los bancos. La investigaci?n emple? un modelo VAR con informaci?n mensual, entre enero del 2007 y diciembre del 2019. En base a los resultados obtenidos se realiz? un an?lisis inferencial de las funciones impulso respuesta y descomposici?n de la varianza. Los resultados muestran que los determinantes macroecon?micos nivel de empleo, inflaci?n y tipo de cambio son significativos en el crecimiento de la morosidad de los bancos. No obstante, los efectos fueron constrastados para verificar la teor?a plateada en una econom?a parcialmente dolarizada como el caso peruano

Determinantes microeconómicos de la morosidad de la banca múltiple del Perú en el 2010 - 2017

La presente investigación analiza la problemática de la morosidad en la banca múltiple del país en el periodo 2010-2017, tiene como objetivo establecer y evaluar los determinantes microeconómicos que influyen en la morosidad bancaria, así como su nivel durante el intervalo de estudio. Se ha empleado información reportada en la página de la SBS por cada entidad bancaria de manera mensual adecuándolo para aplicar un panel de datos. Los resultados señalan que las variables microeconómicas que determinan las tasas de morosidad son los 4 tipos de créditos: consumo, hipotecario, corporativos y pequeñas empresas, ratios de liquidez nacional, ratio de capital global, eficiencia en los gastos operativos, ratio de liquidez extranjera, eficiencia en la diversificación geográfica, ROE en el periodo anterior y apalancamiento financiero; estas 4 últimas variables tienen una relación negativa con la mora, mientras que las otras una relación positiva

Modelo econométrico aplicado para determinar el comportamiento de la cartera de microcrédito de los bancos privados del Ecuador especializados en microcrédito en el periodo 2007-2019

El microcrédito, contribuye de manera importante a mejorar las condiciones de vida de las personas de escasos recursos económicos, impactando en sectores como el social, financiero y económico. Está cartera ha venido creciendo en los últimos 20 años de manera importante, sin embargo, a ese mismo ritmo presenta problemas de deterioro desencadenando en una alta morosidad. Por ello, en este trabajo se presenta un modelo econométrico de los determinantes de la de la cartera de microcrédito en los bancos privados del Ecuador. Para el etudio se utilizó métodos descriptivos y cuantitativos, una muestra compuesta de 19 variables en el periodo 2017 -2019. La estimación econométrica se realizó con dos metodologías, regresión lineal con componentes principales y regresión lineal múltiple. El Análisis de Componentes Principales (ACP) permitió reducir el número de variables e identificar cuáles eran más relevantes estadísticamente. No obstante, al aplicar un modelo de regresión lineal no todos los componentes resultaron ser significativos. Por ello, se procedió a estimar un modelo de regresión lineal múltiple, el cual cumplió con todas las pruebas estadísticas para confirmar su validez. Los resultados del modelo de regresión indican que existen varios factores importantes que contribuyen al comportamiento de la cartera de microcrédito, como son el empleo adecuado, la liquidez, las utilidades y las provisiones de cartera. Estos resultados reflejan la importancia de las políticas macroeconómicas en el segmento de microcrédito, así como, evidencian también que las provisiones de la cartera son un componente fundamental en este segmento. En la primera sección del documento se presentan la revisión de la literatura y trabajos académicos relacionados al microcrédito. Posteriormente se presenta la metodología utilizada en el estudio, para luego continuar con la estimación econométrica y el análisis de los resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones

Determinantes económicos de la morosidad del sistema bancario peruano durante el periodo: enero 2005 – julio 2018

La presente investigación tiene como objetivo principal, identificar y analizar los principales determinantes de la morosidad del sistema bancario peruano durante el periodo: enero 2005 - junio 2021, siendo la hipótesis central de investigación la siguiente: durante el periodo, enero 2005 - junio 2021, la morosidad del sistema bancario peruano se encuentra principalmente determinada por factores, tanto de carácter macroeconómico como de carácter microeconómico. Para efectos de contrastar dicha hipótesis, se estimó un modelo econométrico de datos de panel dinámico, utilizando el estimador de Arellano y Bond, siendo la variable dependiente del modelo, la morosidad del sistema bancario, medida a través de los indicadores de cartera atrasada y cartera de alto riesgo; y sus variables explicativas, factores explicativos de carácter macroeconómico y microeconómico. Los resultados obtenidos revelan que existe evidencia a favor de la hipótesis central de investigación, dado que la morosidad se explica principalmente por variables, tanto de carácter macroeconómico y microeconómico. En particular, dentro de las variables de carácter macroeconómico, destaca el Producto Bruto Interno; y dentro de las variables de carácter microeconómico destacan: el rezago de la morosidad, el spread bancario, los créditos de corto plazo y el gasto de provisiones. Finalmente, los hallazgos de la investigación permiten corroborar que, dentro de los principales factores que se encuentran asociados de manera directa con la tasa de morosidad, según orden de importancia destacan, el rezago de la morosidad, el gasto de provisiones, y el spread bancario. Mientras que, dentro de aquellos factores, que tienen una relación inversa con la tasa de morosidad, según orden de importancia destacan el Producto Bruto Interno y los créditos de corto plazo

Análisis del PBI y su influencia en el Empleo de la Región Áncash, en el periodo 2015 - 2020

La investigación tuvo como objetivo general determinar y analizar la correlación entre el PBI y el empleo de la región Áncash, en el periodo 2015 - 2020. La investigación es de tipo aplicada y nivel correlacional-descriptiva, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, longitudinal; la técnica utilizada es el análisis estadístico y los instrumentos fueron las fichas de análisis. La información recopilada fue procesada y presentada, mediante figuras de distribución estadística, por el programa SPSS versión 25 y Microsoft Excel. Los resultados obtenidos demostraron que durante el periodo de estudio el PBI creció debido a que la inversión y el gasto público fueron los principales componentes que aumentaron significativamente, por el cual al aumentar la productividad el empleo aumentó, así se comprueba la hipótesis de que existe una alta correlación positiva entre el PBI y el empleo de la Región Ancash, durante el periodo 2015 ? 2020, se concluye que durante los últimos seis años la variable PBI es un factor importante e influye en el empleo de la Región Áncash ya que tienen una relación significativa, directa y positiva, por lo tanto, si la variable PBI tiende a aumentar entonces el empleo también tiende a aumentar.Tesi

Educación, mercado laboral e inversión extranjera directa en Colombia, Perú y Ecuador : algunas reflexiones

América Latina a lo largo de los últimos años, ha logrado avances principalmente en la estabilidad macroeconómica, la apertura al comercio y con ello el crecimiento de flujos de capitales internacionales; dichos avances le han permitido a los países de la zona, pensar en el mejoramiento de las condiciones de vida que los han caracterizado, sin embargo, aún subsisten importantes asimetrías en la estructura productiva a nivel mundial y las oportunidades de los países en desarrollo siguen estando determinadas por su posición dentro de la jerarquía internacional.72 p.Contenido parcial: La estructura educativa -- Cobertura y permanencia en el sistema educativo -- Calidad de la educación en América Latina -- Situación actual de la educación en Colombia, Perú y Ecuador -- Mercado laboral -- Inversión extranjera directa -- Generalidades de la inversión extranjera directa

Flujos de capital, estabilidad monetaria y política fiscal procíclica. Los casos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

En este trabajo se analiza la relación entre la política fiscal y los flujos de capital para Brasil, Chile, Colombia. México y Perú, para el periodo 1980-2016. La hipótesis general que guío la investigación sostiene que las entradas masivas y súbitas de flujos de capital de corto plazo a las economías en desarrollo y emergentes obliga a sus bancos centrales a mantener estable el tipo de cambio nominal, con la consecuente apreciación del tipo de cambio real. En el marco de la adopción del modelo macroeconómico de metas de inflación, esta medida les permite cumplir el objetivo de inflación establecido. Esta política obliga a su vez a sus gobiernos a implementar medidas fiscales procíclicas para contener, en un primer momento el efecto monetario de los flujos de capital sobre la base monetaria, y posteriormente los efectos financieros y macroeconómicos que provoca el ajuste en el tipo de cambio real. En consecuencia, las medidas de política macroeconómica, en particular monetarias y fiscales, que se adopten para enfrentar dichos efectos tendrán efectos directos en el crecimiento económico